Чтобы стратегия Мартингейла оказалась эффективной, нужно наличие как минимум двух факторов:
- Бесконечного депозита.
- Рыночной ликвидности в достаточных масштабах. Но поскольку такие условия практически невыполнимы, то стратегия Мартингейла, в конечном итоге, обречена на провал. Однако на выбранных временных отрезках, она может показывать прекрасный результат, оставаясь практически беспроигрышной.
Где скрыты препятствия в стратегии Мартингейла?
Самая главная сложность заключается в том, чтобы верно прогнозировать рынок. Учитывая, что на поведение котировок влияет слишком большое количество факторов, – признаём, что учесть абсолютно все невозможно. К тому же, мы не можем точно спрогнозировать силу влияния каждого из них, потому что котировки могут демонстрировать алогичное поведение, если маркетмейкеры начнут фиксировать прибыль по ранее накопленным позициям, в связи с полученным доступом к инсайдерской информации.
Что получаем по факту, при реализации стратегии Мартингейла на Форекс? Борьбу с вероятностями. Мы можем только предположить, какой вариант развития событий имеет больше шансов на то, чтобы сработать. К тому же, нужно учитывать таймфрейм. Вне зависимости от того, являются сделки краткосрочными или продолжительными, вы должны понимать несколько моментов:
- Чем точнее будет спрогнозирован тренд в стратегии по Мартингейлу, тем лучше. Вы быстрее выйдете в прибыль, с меньшими рисками.
- Учитывайте, с какими именно движениями вы будете работать – локальными или глобальными.
- Помните: наращивая объёмы сделок, вы усложняете себе исполнение ордера. В первую очередь, потому, что реализация или приобретение больших объемов двигает котировки, вследствие чего система заработка на рынке становится неэффективной. К тому же, банально может не найтись нужное количество контрагентов для вашего объема. И тогда придется ждать следующего момента, исполняя сделку по другой цене, снова наращивая объём, оплачивая торговые издержки, и сталкиваясь в будущем с похожими проблемами.
Схема в действии
Разберем пример того, как работает стратегия Мартингейла на бирже. Для этого возьмём простые цифры. Первый ордер, допустим, открыт объемом 1 лот. Второй, согласно правилам, нужно увеличить ровно настолько, чтобы перекрыть предыдущий убыток, и генерировать прибыль. Зачастую, используется принцип удвоения. Это значит, что второй ордер открывается объемом 2 лота. Для третьего актуальна цифра 4, для четвертого – 8, для пятого – 16. Далее закономерности геометрической прогрессии сохраняются.
Примените для стратегии Мартингейла калькулятор, чтобы более осознанно относиться к тому, что будет происходить впоследствии с вашими деньгами.
- Предположим, размер вашего депозита равен $1000.
- Эксперты советуют рисковать в одной сделке не более чем 1% депозита. В редких случаях, указываются значения 5%, и крайне редко – 50%.
- Будем считать, что вы – дисциплинированный трейдер, не нарушающий правила риск- и мани-менеджмента, и используете изначально 1% от своего капитала.
- Получим стоимость первой сделки, равную 10 долларам. Важно уточнить: учтены ли были при этом торговые издержки и фактор использования кредитного плеча.
- Новость, которая вас расстроит: вне зависимости от количества добавленного объема ордеров, вы всё равно, в конечном итоге, согласно стратегии ставок Мартингейл, выйдете на результат прибыли всего в 1 доллар. Так стоит ли принимать на себя настолько высокие риски?
Немного фактов из истории и современности
Метод работы с рынком, о котором мы сейчас говорим, пришел в трейдинг из индустрии азартных игр. На рулетке есть возможность поставить деньги или фишки на одно из событий, которое имеет только два исхода. Скажем, чёт/нечет, или красное/чёрное, и так далее. Используя постулаты теории вероятности, приходим к выводу, что с каждой новой сделанной ставкой, по стратегии Хока и Мартингейла, достижение нужного результата становится более вероятным.
Сегодня постепенно увеличивается количество роботов, применяющих в качестве основы своего алгоритма стратегию Мартингейла; это простая методика. При желании оптимизировать советника, нужно подобрать правильные фильтры для сигналов, и обнаружить наиболее подходящие точки для входа.
Если вы будете необдуманно увеличивать позицию, по стратегии Мартингейла, по отзывам, даже постепенно, то такое положение дел станет причиной лишних рисков. Почему? Потому что отсутствует разница между единичным приказом, где задействован весь капитал, и десятью ордерами, каждый из которых представляет собой значительную часть от депозита.
И здесь ваш главный враг – время. Тренды могут давать небольшие откаты, но длиться долго, и быть однонаправленными. Тогда вам выгоднее будет использовать, к примеру, стратегию бинарных опционов без Мартингейла. Иначе быстро наступит момент, когда денег на депозите не хватит для открытия новой сделки. Или же произойдет достижение лимита максимально допустимого количества открытых ордеров.
Увеличение прибыли и уменьшение рисков
Запланированный профит можно взять, если входить в рынок по тренду, на малой ставке, или использовать прорывы движения. Если оно происходит в сторону открытой позиции, то прибыль растёт. Если против сделки, то вы можете переждать неблагоприятный момент, чтобы сохранить прибыль, или выйти из сделки без убытка.
С целью снижения давления на депозит, применяйте небольшие хитрости. Например:
- Увеличение объема можно производить не в 2 раза, а на меньшее число.
- Если вы столкнулись с серией неудачных сделок, то лучше поменяйте цель. Откажитесь от прибыли, и закройтесь в ноль.
- При условии, что интеграция в рынок оказалась неудачной, либо вы вели торговлю против тренда, открывать новые сделки не нужно до момента, когда неудачные открытые позиции не будут закрыты без убытка.
Отдельно можно отметить влияние положительного свопа. Он увеличит прибыль. Помните, что в среду будет осуществляться тройное начисление, в качестве компенсации за выходные дни.